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2022-05-25 23:10老師好,我看到notes里在var mapping中提到壓力測試,這個怎么理解?感覺這就是現(xiàn)金流映射。
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1個回答
Lucia助教
2022-05-31 16:06
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同學,你好,notes里的意思是Cash flow mapping 是壓力測試的一個例子,壓力測試和映射不能混為一談,壓力測試是指將整個金融機構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場情況下,如假設(shè)利率驟升100個基本點,某一貨幣突然貶值30%,股價暴跌20%等異常的市場變化,然后測試該金融機構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況,看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。映射是一種簡化VaR計算的一種方法。
