杜同學
2018-08-20 18:29歐式 in the money 看跌期權 的 theta 是大于0 的嗎？為什么？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2018-08-21 13:37
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同學你好，因為深度虛值的歐式看跌期權，肯定是價格跌的越多就越賺錢，現(xiàn)在已經是深度虛值了，再隨著時間的推移，價格就只能往上漲了，舉一個極端情況的例子，假設期權還有幾秒就到期了，這時候是深度虛值，此時你賺的錢也是最多的，那豈不是很好，說明這個時間推移在這里是對你有好處的，所以theta是正值。
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追問
是實值還是虛值 上課說是in the money
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追答
是指深度實值的歐式看跌期權
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