131****3516
2022-05-26 00:511。為什么描述Betten'sregression不是cross-sectional的呢？不是同一個公司的收益率，和兩個不同指數(shù)之間的關(guān)系么？ 2。第5題B項中positive return不是正收益，大于0的收益么？斜率大于0，當x下降，Y應該正向變動，但正向收益不一定吧 3。大樣本248，t趨近z，這個題給的CV值恰好為1.96。其他的題中也有大樣本，但題目是給了t分布的查表值，這時候還是以題目中給的值為主進行計算是吧？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-26 03:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
1.歷史248個月的數(shù)據(jù)屬于時間序列數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)指的是同一個時間點不同公司的數(shù)據(jù)（例如22年3月31日這天市場上上市公司披露的財報信息）
2.X自變量是上個月CPIENG變動百分比“previous month’s percentage change in the US Consumer Price Index for Energy”，而B說“In the month after the CPIENG declines”，說明CPIENG變動的百分比負值，也就是X是負值，帶入公式之后計算出來的Y一定是一個正值
3.你說的對，可以直接用題目給的信息。補充：當n大于200時，在截圖的表種倒數(shù)第一行，t學生分布的查表值=z分布的查表值
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