panghu
2022-05-26 05:58老師可以在解釋一下這里t時(shí)行權(quán)和T時(shí)行權(quán)的那兩個(gè)式子嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-05-26 18:50
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同學(xué)你好，t時(shí)刻行權(quán)，這時(shí)候股票還沒有分紅，此時(shí)期權(quán)的收益，就是t時(shí)刻的股價(jià)，減去執(zhí)行價(jià)格，St-K,
T時(shí)刻行權(quán)，此時(shí)分紅已經(jīng)分過了，那么股價(jià)就會(huì)下降分紅的紅利這么多，股價(jià)就變成了ST-D,在此基礎(chǔ)上，減去執(zhí)行價(jià)格，得到的就是T時(shí)刻的行權(quán)收益了，即ST-D-K
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