劉同學(xué)
2022-05-26 06:02可以辨析一下C和D的選項(xiàng)嗎?尤其是SMA為什么是non-model-based method?它不也有一套計(jì)算過(guò)程嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-27 14:33
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學(xué)員你好,
C選項(xiàng)里面的non-model based指的是有沒(méi)有銀行自己使用自己的模型,SMA的 模型是Basel提供的,就是數(shù)字有帶入一下就行,所以這屬于non-model based,比如信用風(fēng)險(xiǎn)里面的IRB還有操作的AMA這些都是model-based。
D選項(xiàng)錯(cuò)在這個(gè)future這個(gè)詞語(yǔ),因?yàn)镾MA方法里面參考的損失數(shù)據(jù)是歷史損失數(shù)據(jù)。
