Asher
2022-05-26 19:20請問這些結(jié)果 是不是來自于campisi業(yè)績評(píng)估模型? 比如里面也會(huì)有利差效應(yīng) 國債效應(yīng) 騎乘效應(yīng)等
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-27 18:12
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同學(xué)你好,原版書沒有具體說是什么模型。但我看了一下,最后一種Yield Curve Decomposition—Full Repricing,即把超額收益在各個(gè)影響債券收益的因素間進(jìn)行分解的方法,應(yīng)是參考CAMPISI模型的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
請問哪里有教campisi的具體算法嗎 我Google和YouTube都搜不到 搜到的僅僅是幾個(gè)公式 但具體不知道怎么做
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追答
書上是沒有介紹的。協(xié)會(huì)官網(wǎng)有個(gè)視頻是專門介紹fixed income attribution的,是Stephen Campisi本人講解的。鏈接如下,同學(xué)可以參考一下:
https://www.cfainstitute.org/en/research/multimedia/2009/fixed-income-attribution-made-easy
