一同學(xué)
2018-08-21 11:13A bank has sold USD 300,000 of call options on 100,000 equities. 請問老師這句話是什么意思呀,如何計(jì)算出到底賣出了多少call options數(shù)量呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-08-21 13:49
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同學(xué)你好,這題要算的是call option的delta,基于1單位的股票的call option的delta可以通過BSM公式求出,那么基于10000份股票的call option的delta再乘以10000即可。這里的300000不是call option的份數(shù),它帶的單位是USD哦
