用同學(xué)
2022-05-27 01:29Equity strategy都是基于市場(chǎng)上漲嗎？為什么short bias策略賺取的阿爾法收益一定會(huì)被市場(chǎng)上漲帶來(lái)的虧損被抵消一部分？為什么不通過(guò)市場(chǎng)下跌賺取更多的收益呢？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-27 23:45
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同學(xué)你好，主要是正常的股市一般都是長(zhǎng)期是上漲的而非下跌，這里可以參考發(fā)達(dá)國(guó)家的股市，從長(zhǎng)期來(lái)看是漲的情況比較多的。因此在這樣的市場(chǎng)情況下，偏空的策略表現(xiàn)是不如多頭策略表現(xiàn)好的。即使可以獲得alpha 收益，也會(huì)被負(fù)beta收益拖累。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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