攸同學(xué)
2018-08-21 13:35Mean reversion coefficient不應(yīng)該是-0.75，為什么是0.75。第38題
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-21 15:36
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同學(xué)你好，具體如圖。
不過，這個(gè)一個(gè)經(jīng)過改編的題，但是改編的不是很好，y=0.215-0.75x，這個(gè)0.215應(yīng)該是0.24才更合理。長期均值題干中是給了的，通過這個(gè)式子其實(shí)是想說明即使題干不給的話，只給我們這個(gè)回歸方程，也是可以算出長期均值是32%的
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追問
你好，那均值系數(shù)不是-0.75嗎，怎么是0.75呢，負(fù)號呢
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追答
不好意思，圖片上傳錯(cuò)誤
剛剛重新傳了 -
追問
圖還是看不到啊
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追答
這樣可以嗎？
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