杜同學(xué)
2018-08-21 13:38能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論,還有各分布的形狀 比如lognormal
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-21 14:02
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同學(xué)你好, loss ferquency通常用泊松分布建模,但不限于只有這一種,泊松分布建模最多;loss severity通常用對(duì)數(shù)正態(tài)分布建模,但是也不限于這一種,對(duì)數(shù)正態(tài)分布建模最多,極值理論分為GEV和POT,GEV有3種分布,分別是肥尾 瘦尾 還有中等尾巴厚度的建模,對(duì)應(yīng)frechet normal gumbel分布,POT分布連原版書(shū)上都沒(méi)有給出來(lái)哦,極值理論是二級(jí)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,一級(jí)不用重點(diǎn)關(guān)注這個(gè)
