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2022-05-27 11:08想進(jìn)一步問(wèn)一下 這里用到的Eurodollar futures是long還是short 要怎么看呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-27 17:23
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同學(xué)你好，
這個(gè)要看你怕的是什么。
如果利率上升給你帶來(lái)?yè)p失了。
那么對(duì)沖就是：所選擇的衍生品在利率上升時(shí)給你帶來(lái)收益。用衍生品的收益去彌補(bǔ)損失。
由于歐洲美元期貨價(jià)值與利率反向。利率上升，歐洲美元期貨價(jià)值下跌。所以我提前進(jìn)入歐洲美元期貨空頭，一旦期貨價(jià)值真的下跌了。則我在期貨上就是賺錢的。
如果利率下降給你帶來(lái)?yè)p失了。
那么對(duì)沖就是：所選擇的衍生品在利率下降時(shí)給你帶來(lái)收益。用衍生品的收益去彌補(bǔ)損失。
由于歐洲美元期貨價(jià)值與利率反向。利率下降，歐洲美元期貨價(jià)值上升。所以我提前進(jìn)入歐洲美元期貨多頭，一旦期貨價(jià)值真的上升了。則我在期貨上就是賺錢的。
至于這道題他所表述的不完整，
只說(shuō)了rates are increased by one basis point, a value of a portfolio of swaps will increase by $1100.
大致可以推斷出他擔(dān)心的是“利率下降”
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