張同學
2022-05-27 14:25老師,這里沒聽明白,TC是兩個量ui/標準差和wi*標準差,他們是兩個量的相關系數,為什么前一個/標準差,后一個wi要乘標準差呢。
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1個回答
Essie助教
2022-05-27 17:06
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你好,見下圖,ui/sigma i實際就是在做標準化,衡量的是單位風險。第二行ui/sigma i,為了使這個公式的乘積依舊等于E(RA),所以wi要乘以sigma i.
