光同學(xué)
2018-08-21 15:59麻煩老師講解下這道題，答案上0.665那一部分看不懂
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-21 17:03
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這題有點(diǎn)麻煩，考察的是外匯期權(quán)的大小值。
如果在出現(xiàn)外匯的題，怕搞混，可以把/后面的幣種看成商品，比如股票、蘋果等等。這題把AUD，看成是蘋果商品。把AUD的利率看成是現(xiàn)貨的收益。經(jīng)過(guò)這樣的處理，這題就很簡(jiǎn)單了。
要求的是AUD的put option的下限，其實(shí)就是看put option的下限。下限有一個(gè)公式K^-rt減去S，和0比，取大的那個(gè)。
就是這個(gè)公式
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追問(wèn)
我不明白的地方，老師沒(méi)有講明白哦，就是0.665為什么要乘以e^-4.5%*5/12 ?
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追答
學(xué)員你好?？闯晒衫找媛?/p>
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