jiana
2022-05-27 20:35老師， 巴塞爾協(xié)議里不是規(guī)定用的RAROC 嗎， 這不就是監(jiān)管指標(biāo)嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-30 10:28
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同學(xué)你好。不是。
它并不是一個監(jiān)管指標(biāo)，它是由信孚銀行創(chuàng)立的一個內(nèi)部評價指標(biāo)。
其次raroc是對某筆業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險和收益進行評估，準(zhǔn)確估計不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實的收益水平。但是不同公司對風(fēng)險和收益的評估可能存在差異，并且economic capital也不相同所以這個指標(biāo)并不是通用的。
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