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2022-05-27 21:34這句話是怎么理解的呀?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-30 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
如果預(yù)期信用利差縮窄,那么增加利差久期,這樣可以使得在利差縮窄時獲得更大的回報。因為利率下降導(dǎo)致債券價值上升,而更大的久期使得價值上升更多。
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