一同學(xué)
2018-08-21 17:29An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 為什么從這句話就可以得出是short vega & short theta呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-21 18:07
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同學(xué)你好
exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility。說明vaga是負(fù)的。通常我們說買期權(quán)就是買波動(dòng)，波動(dòng)越大，對(duì)于long方越好。但是這里說波動(dòng)率越大，出現(xiàn)high unfavorable sensitivity 。據(jù)此得vaga是負(fù)的。
同樣的，experiencing significant daily losses with the passage of time，得出theta是負(fù)的。
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