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2022-05-28 16:12為什么前面的方差是用期望算,而這里投資組合方差不用期望了呢?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-28 16:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
如果是求一個隨機變量Xi的方差,此時方差是在求“期望”,是每一個隨機變量Xi到均值距離平方的平均值。不需要考慮相關(guān)系數(shù)。
如果是求兩個隨機變量Xi和Yi構(gòu)成投資組合的方差,此時投資組合的方差需要考慮“(Xi和Yi之間的)相關(guān)系數(shù)”,相關(guān)系數(shù)的大小會影響投資組合的方差(例如截圖中兩個資產(chǎn)收益率求投資組合收益率方差)
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