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2022-05-28 16:47這里的conditional PD 可以理解成是forward PD嗎,也是單期違約概率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-05-29 11:36
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同學你好!
Conditional PD與Forward PD是不一樣的,Conditional PD計算的是在前期不違約的條件下后期違約的概率,而forward PD計算的是單期的違約情況,不考慮前期的情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
