珊同學(xué)
2022-05-28 17:42怎么樣去利用 seagull 去exploit market views
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-30 13:15
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同學(xué)您好
如果他認(rèn)為BRL/AUD的匯率將來會是2.0355,那他的策略期權(quán)1中,就應(yīng)該short 執(zhí)行價為2.0355的期權(quán),但是他short的是2.1006,因此他的put只能在2.1006進(jìn)行保險,在2.0355與2.1006之間是保護(hù)不了匯率的。
策略2中如果預(yù)期匯率會上升到2.5642,但也的short call就應(yīng)該選擇行權(quán)價為在2.5642的call,他short的 2.5669,這個行權(quán)價越高,說明這個期權(quán)更便宜,因此他應(yīng)該short X=2.5642的call,這個執(zhí)行價越低,所以獲得的期權(quán)費(fèi)更高。
