林同學(xué)
2022-05-28 18:25老師您好，例題中說用了historicaldata，為什么不可以選擇b選項(xiàng)中的sampleselectionbias中的backfillbias,而是選擇look-aheadbias呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-28 22:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Look-ahead bias 指的是在研究時(shí)使用了當(dāng)時(shí)還未公開的數(shù)據(jù)，所產(chǎn)生的偏差為前視偏差。例如題目中，歷史數(shù)據(jù)已產(chǎn)生，但未形成公開的信息披露數(shù)據(jù)。例如21年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)22年3月31日，公開市場才有，如果3月31日之前用了還未公開出來的數(shù)據(jù)，就是前視偏差Look-ahead bias 。
Backfill bias 回填偏差：某個(gè)指數(shù)（代表市場業(yè)績）經(jīng)過一段時(shí)間，需要補(bǔ)上空缺，“回填”到這個(gè)指數(shù)一定是業(yè)績高于市場平均的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致評估偏差（偏高）
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