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2022-05-28 19:56嘗試去理解Mac D久期的定義的那句相互抵消的部分,是不是就是說持有某個債券正好到那個久期的時候,不管市場利率上升還是下降,因為相互抵消,所以總體的Holding period rate of return就和最一開始購買的時候定價的YTM一樣,不變了嗎?
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1個回答
Danyi助教
2022-05-29 11:57
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同學(xué)你好,
是的,這樣理解是正確的哦。
為乘風(fēng)破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持!~
