Ciara
2022-05-28 23:08老師好，關(guān)于這道題，首先為什么求Y的點估計的時候把intercept=0.0001加上了？之前不是發(fā)現(xiàn)截距不顯著嗎？ 第二，為什么大樣本下Sf就趨近于SEE？Sf不是有關(guān)于y的standard error of forecast 嗎？求教，謝謝老師
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-29 02:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
1.“帶入公式估計Ycap”和“顯著與否沒有關(guān)系”
表格里給出的數(shù)據(jù)“截距=0.0001”和“斜率=0.9830”，在估計Ycap的時候需要用到這兩個數(shù)據(jù)
2.當(dāng)樣本容量上升的時候，n趨近于無窮大，那么截圖中紅色部分將會趨近于0，藍(lán)色部分的SEE會趨近Sf
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追答
SSE是下圖紅色框，表示：真實Y和Ycap之間距離平方的期望
MSE是SSE除以n-2計算出來的，相當(dāng)于一個“方差”概念，n樣本容量越大，MSE越小
SEE是MSE開根號，也就是“SSE除以n-k-1再開根號"計算出來的，相當(dāng)于是“方差”開個根號得出的“標(biāo)準(zhǔn)差”，n樣本容量越大，SEE越小
SEE越小，表示估計越準(zhǔn)確
Sf表示Ycap的波動，Sf越小，表示估計越準(zhǔn)確，n樣本容量越大，Sf越小
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