李同學(xué)
2022-05-29 06:45老師,計算VaR時,記得曾講過要用單尾的z值,這里用95%的VaR計算99%VaR時,除舊乘新用的怎么都是雙尾的z值呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-30 17:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,算var一般是“單尾”。但是你記錯值了。
如下圖
