李同學(xué)
2022-05-29 10:24請問，跟蹤誤差，為啥還得÷根號N呢？他們之間是什么關(guān)系??？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-30 17:37
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同學(xué)你好，
這里是t檢驗。
跟蹤誤差的實質(zhì)仍是“標(biāo)準(zhǔn)差”。σ
我們在對樣本alpha進(jìn)行t檢驗的時候，t=(α-0)/(σ/根號n)。
其中：σ/根號n，也叫“標(biāo)準(zhǔn)誤”。
這個在一級數(shù)量分析時就有講過
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