李同學(xué)
2022-05-29 10:26請問，跟蹤誤差是整體的樣本差？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-30 17:39
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同學(xué)你好，
這里的額跟蹤誤差是：樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。
標(biāo)準(zhǔn)差針對的是隨機變量，標(biāo)準(zhǔn)誤針對的是均值。舉個例子，假設(shè)問股價的標(biāo)準(zhǔn)差，那么它就是普通的標(biāo)準(zhǔn)差，因為股價是一個隨機變量。假設(shè)問股價均值的“標(biāo)準(zhǔn)差”，就是standard deviation of mean，那么實際上說的是標(biāo)準(zhǔn)誤，等于標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n，n是樣本數(shù)量，均值的標(biāo)準(zhǔn)差都叫做標(biāo)準(zhǔn)誤。
這也是為什么在線性回歸中，算t-stat的分母用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。因為系數(shù)實際上是均值，或者說系數(shù)的期望值，所以它的標(biāo)準(zhǔn)差就是標(biāo)準(zhǔn)誤。
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