Mingchen
2022-05-29 14:29問(wèn)5.15，為什么答案說(shuō)1000美元損失時(shí)候需要更多保證金？1000是哪里來(lái)的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-30 16:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里應(yīng)該是原版書(shū)出現(xiàn)了錯(cuò)誤。
應(yīng)該是：5000*200cents=10000USD
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追問(wèn)
那您這個(gè)200cent是哪里來(lái)的，表示什么？
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追答
同學(xué)你好，期貨合約，初始保證金是30000，維持保證金是20000.
題目問(wèn)的是：在價(jià)格下跌多少的時(shí)候，才可能觸發(fā)“margin call”。求的是臨界值。
也就是保證金由30000，變到20000，對(duì)應(yīng)價(jià)格變化了：200cents。
即：原來(lái)的價(jià)格是600cents，對(duì)應(yīng)的保證金賬戶余額是30000，當(dāng)價(jià)格下降200cents時(shí)，這個(gè)時(shí)候保證金賬戶余額恰好等于20000.。。如果在多下降一點(diǎn)點(diǎn)，立馬會(huì)發(fā)生margincall。所以這也就是題目所讓求的“臨界值”
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