一同學(xué)
2018-08-21 19:57不是太能理解這道題目，這道題對(duì)沖的到底是什么呢？是需要對(duì)沖vega和theta嗎？為什么答案中還考慮到了delta-netural？沒看懂答案的分析～
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-22 09:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題的答案解析不是很清楚，您可以直接看視頻解析，這道題的思想是對(duì)沖vega和theta,因?yàn)轭}目給出的條件是vega和theta是<0的，所以我們的目的就是構(gòu)造一個(gè)vega和theta都>0的組合，視頻里老師的講解很清楚的，您可以再聽一下，答案解析就不用看了啊
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