Zen
2022-05-29 18:02兩個問題:1.tranch是什么?是浮息債券的一種嗎?2.正負風險敞口要相抵,這個時候為什么只算LIBOR的倍數,額外的補償quoted margin不考慮嗎?還有就是風險敞口定義是什么?
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1個回答
Danyi助教
2022-05-30 11:21
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同學你好,
1.tranch是什么?是浮息債券的一種嗎?
債券層級的意思,就是把一種結構性債券分為好幾個層級。這個是后面章節(jié)資產證券化中的重點內容,后面視頻會詳細講解。
2.正負風險敞口要相抵,這個時候為什么只算LIBOR的倍數,額外的補償quoted margin不考慮嗎?還有就是風險敞口定義是什么?
風險敞口就是不確定性的意思,這里只有l(wèi)ibor是不確定變動的,所以只用抵消libor。抵消了libor之后無論怎么變化都是一個常數(確定值)
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