175****6542
2022-05-29 23:42這節(jié)課，這個節(jié)點說：事件1和事件2是正相關，通過事件1的概率會大于通過事件1后再通過事件2的概率，怎么理解
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
Evian, CFA助教
2022-05-30 09:47
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
這個問題可以用數(shù)量中獨立性檢驗的“列聯(lián)表”知識點來解釋，正相關會影響事件發(fā)生的概率。
結合附圖數(shù)據(jù)（已經知道A和B相關性為正）：
在沒有新信息的加入時
A：股票是Value，P(A)=value型股票數(shù)量/總數(shù)=216/315=68.58%
加入新信息B
B：股票是Low risk，P（A丨B）= 183/256=71.48%
【說明在低風險股票事件發(fā)生的情況下，價值型股票發(fā)生的概率會增加，因為A和B相關性為正】
用列聯(lián)表和卡方檢驗研究相關性的具體過程，CFA一級考綱（22年）是新增考點，如附圖，在第六章Hypothesis Testing，Tests of Independence知識點?？稍谥悄芫W課基礎班數(shù)量第六章節(jié)找對應視頻理解，老師講的很細致，也有一個例題可以幫助理解。
另外找到一個很好的B站視頻，可以參考理解一下列聯(lián)表的應用：
https://www.bilibili.com/video/BV13J411a7rH
---------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
173****6366
2022-09-14 21:20該回答已被題主采納
說反了吧，是通過事件1的無條件概率會小于通過事件1后再通過事件2的條件概率？
0
0
0
0
