KK
2022-05-30 09:52老師,如果算流動(dòng)性的LVAR 時(shí),LVAR=VAR+cost of liquidity 這個(gè)其中的VAR 是用U-sigama*Z 還是U+sigama*Z(看STRESS 的流動(dòng)性 COST用這個(gè))?,那算一個(gè)資產(chǎn)的VAR時(shí)用哪個(gè)?(不是stress cost of liquidity那個(gè))
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-30 11:39
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學(xué)員你好,
計(jì)算U-sigma*Z的是:LVaR中VaR的計(jì)算
計(jì)算U+sigma*Z的是:LVaR中l(wèi)iqudation cost under stress time的部分,CFaR,還有PFE(信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的敞口知識(shí)點(diǎn))
