謝同學
2022-05-30 10:27老師您好！這道題的解析沒太看懂，可以請您詳細解析一下嗎？謝謝！
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-30 18:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
樣本外檢驗用于檢驗數(shù)據(jù)挖掘偏差存在與否。這種用來檢驗使用的樣本不會與已經(jīng)開發(fā)過模型的樣本所處的時間段重疊。可以這樣理解“樣本外數(shù)據(jù)檢驗”：
舉例：你要預測萬科這只股票的走勢，于是你調用了2010-2018年的萬科股票歷史收盤價，回歸出來一個方程，現(xiàn)在你想檢測一下這個方程是否可以較為準確的為你預測(站在2018年這個時間點思考)將來的業(yè)績表現(xiàn)，于是你把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個方程，可以計算得到一個Y，計算的Y，此時你拿這個Y和真實的2019年的收益率對比一下，看看是否真的很接近，這個就是用2010-2018樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測一下。
A “前瞻性偏差”Look-ahead bias可以這樣理解：使用了市場上暫時不可獲得的數(shù)據(jù)來分析研究。例如2019年12月31日這個時間點，一家公司的財務數(shù)據(jù)確實存在，但是沒有統(tǒng)計并公布出來，年報一般是次年3月31日向市場公布，在當年的12月31日市場是不可獲得相關信息的。樣本外數(shù)據(jù)檢驗不能檢測出某個研究是否使用了未向市場公布的數(shù)據(jù)，于是A不能選。
C “樣本選擇偏差”sample selection bias指的是：樣本不能代表總體，例如現(xiàn)在要估計一下2010-2018年的整體中國股票市場的業(yè)績表現(xiàn)，選擇的樣本一定是市場上存活的股票，掛掉的股票是不會抽樣到的，這個時候會高估真實的市場整體股票業(yè)績。那么：樣本外2018-2019年的數(shù)據(jù)，可以檢驗出2010-2018年的高估的問題么？out of sample test 可以檢驗sample selection bias么？不太可能，例如2018-2019年抽取的樣本也是有高估整體股票業(yè)績表現(xiàn)的問題，所以out of sample test 不能檢驗出sample selection bias，于是C不能選。
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