可同學(xué)
2018-08-22 09:19老師 這道題為什么選D?他對(duì)ABC是看漲的,對(duì)XYZ是看跌的,所以就是long call/ short put on ABC 和 long put/short call on XYZ
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-08-22 16:52
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這題不難,就是文字有點(diǎn)多,答案選項(xiàng)有點(diǎn)長而已。對(duì)比4個(gè)選項(xiàng),在哪個(gè)選項(xiàng)下(策略下),獲利最大。注意在每個(gè)選項(xiàng)下,是否行權(quán)問題。
A,short put 獲利0.2,short call 2.5-(8.13-7.5)。共獲利2.07
B,long put獲利-8.5+(54.6-45),long call獲利-2.5+8.17-7.5,共獲利-0.77
CD也是這么算,最終C獲利-2.62,D獲利2.22,所以D正確
具體如圖
