Alex
2022-05-30 15:56Sigma2=開(kāi)方二是怎樣得來(lái)的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-05-30 19:08
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同學(xué)你好,波動(dòng)率等于方差開(kāi)根號(hào),
這里γ*V(L)=0.2,γ=0.1,那么V(L)=0.2/0.1=2,V(L)代表的是長(zhǎng)期方差水平,將這個(gè)數(shù)據(jù)開(kāi)根號(hào),得到的就是波動(dòng)率了,就是根號(hào)2
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追問(wèn)
明白了??
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追答
加油加油
