一同學(xué)
2018-08-22 12:15請問老師，Rho for fixed income options is small. 哪里出錯(cuò)了呢？一般的期權(quán)對應(yīng)的利率一般不都是很小的嘛
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-22 17:50
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同學(xué)你好，我們在研究希臘字母或者估值學(xué)的期權(quán)，一般指的股票期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是股票，所以rho是比較小的（因?yàn)橛绊懫跈?quán)價(jià)值的主要是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格）。
而選項(xiàng)中，說的是債券期權(quán)，也就是標(biāo)的資產(chǎn)是債券，這個(gè)不可以直接得出這個(gè)結(jié)論的，因?yàn)橛绊憘跈?quán)的價(jià)值主要是債券的價(jià)格，而債券的價(jià)格和利率又是息息相關(guān)的。
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