房同學(xué)
2022-05-30 18:12這個(gè)caary roll down 跟第三門課中的 value of roll 有什么聯(lián)系嘛 這個(gè)carry roll down 能不能出個(gè)具體的解題過程配上文字說明 解析不能理解
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-02 09:29
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同學(xué)你好，
沒有關(guān)系。
carry roll down是時(shí)間變化所帶來的影響。
這個(gè)影響其實(shí)是由兩部分構(gòu)成，
一個(gè)是：時(shí)間變化所帶來的價(jià)格變動(dòng)。
另一個(gè)是時(shí)間變化，債券可能會(huì)發(fā)生coupon。這題就是這樣。發(fā)生的coupon就是2.
后面的意思是說，這個(gè)carry roll down的值也可以通過另一種方式進(jìn)行計(jì)算。
就是：假定收益率被實(shí)現(xiàn)了。那么實(shí)現(xiàn)的年收益率就是：6.10%
那么我持有一個(gè)債券，持有半年能給我?guī)矶嗌偈杖肽兀烤褪牵撼跏純r(jià)格*6.10%/2
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