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2022-05-30 18:28OLS的假設(shè)，說誤差的均值為0，但有四種情況可以不為0，請問是哪四種情況呢，可以再講解一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-05-30 21:03
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四種情況包括：
樣本選擇偏差，即在樣本選擇時不是隨機的，而是忽略了一部分樣本。例如，當使用已完成交易建模房價變化時，重要的是要記住，當房屋所有者擁有負資產(chǎn)時（即當房屋價值低于未償還抵押貸款時），他們通常會避免出售。這一效應(yīng)消除了樣本中房價跌幅最大的房屋，并產(chǎn)生了樣本選擇偏差。
同時性偏差。當X和Y同時確定時，將Y建模為X的函數(shù)是沒有意義的，因為X也是Y的函數(shù)。同時性偏差的經(jīng)典示例是交易量和交易價格之間的關(guān)系。改變交易價格會影響交易量，進而影響價格。
忽略了重要變量。該模型不應(yīng)排除作為Y的重要決定因素的變量。忽略這些變量會產(chǎn)生有偏差的系數(shù)，并且可能表明實際上沒有關(guān)系時的關(guān)系。
衰減偏差。當用誤差測量解釋變量時，估計的斜率在量級上小于真實斜率。這是因為測量誤差減弱了Y和X之間的關(guān)系，導致參數(shù)估計不一致。
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