志同學(xué)
2022-05-31 01:58long-short 策略的總敞口可以大于100%，題目選項(xiàng)中只是說達(dá)到100%，這句話其實(shí)不對(duì)呀
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2022-05-31 15:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個(gè)100% gross exposure的組合。比如，long 50%，short -50%,組成一個(gè)gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉(cāng)）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
-
追問
那我可以long 80%,short 50%,gross exposure就是130%了呀
-
追答
同學(xué)你好，這里是說allow for是允許，可以構(gòu)建出100%的gross exposure，不是說必需是100%。
0
0
0
0
