志同學
2022-05-31 01:58long-short 策略的總敞口可以大于100%，題目選項中只是說達到100%，這句話其實不對呀
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-05-31 15:18
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同學你好，statement 1說的是long-short可以構成一個100% gross exposure的組合。比如，long 50%，short -50%,組成一個gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達到100%的gross exposure。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
那我可以long 80%,short 50%,gross exposure就是130%了呀
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追答
同學你好，這里是說allow for是允許，可以構建出100%的gross exposure，不是說必需是100%。
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