龐同學(xué)
2022-05-31 15:23Riding yield curve策略中,伴隨債券到期日縮短,LT-bond價格上漲幅度更大的結(jié)論是怎么得出的?盡管LT-bond的duration更大,但由于yield curve是concave,ST-bond的利率下降幅度不是也更大嗎?
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-01 10:05
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同學(xué),早上好。
想問一下相關(guān)的結(jié)論描述位置,例如是原版書還是在視頻、講義中的,方便為同學(xué)參考前后文解答,感謝。
