葉同學
2022-05-31 19:34這里怎么知道1.2應該×還是÷?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Crystal助教
2022-06-01 14:53
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想要解決這個問題,沒有什么討巧的辦法,比較好的方法就是要看清楚是誰變動一個單位對應誰變動1.2個單位,誰是誰的幾倍,然后像基礎段講義中的講解,列出一個等式,這樣可以避免糾結(jié)到底是乘以還是除以。
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追問
問題就是題目中沒有說明呀?
Lucia助教
2022-06-07 11:46
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同學,你好,這個乘還是除一直是困擾你們的問題,這時候你需要理清楚這個公式的含義,構(gòu)建的DV01對沖組合應該是相等的,只是假設的利率變化是不相同的,市場 實際利率變化1bp,那么名義利率的變化是1.2bp,找出它們的關(guān)系帶進去就好了。這樣就不容易混淆??梢钥聪聢D推導理解。
