葉同學(xué)
2022-05-31 19:34這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Crystal助教
2022-06-01 14:53
該回答已被題主采納
想要解決這個問題，沒有什么討巧的辦法，比較好的方法就是要看清楚是誰變動一個單位對應(yīng)誰變動1.2個單位，誰是誰的幾倍，然后像基礎(chǔ)段講義中的講解，列出一個等式，這樣可以避免糾結(jié)到底是乘以還是除以。
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追問
問題就是題目中沒有說明呀？
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Lucia助教
2022-06-07 11:46該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這個乘還是除一直是困擾你們的問題，這時候你需要理清楚這個公式的含義，構(gòu)建的DV01對沖組合應(yīng)該是相等的，只是假設(shè)的利率變化是不相同的，市場 實(shí)際利率變化1bp，那么名義利率的變化是1.2bp，找出它們的關(guān)系帶進(jìn)去就好了。這樣就不容易混淆?？梢钥聪聢D推導(dǎo)理解。
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