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2022-05-31 21:59799題該債券有可賣回的權(quán)利,那gamma不應(yīng)該小于0,最終VaR應(yīng)該更大嘛
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1個回答
Cindy助教
2022-06-01 19:29
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同學(xué)你好,這里含的期權(quán),是Put option,在價格下跌的時候,投資者可以將債券賣還給發(fā)行人,這個put option是可以保護(hù)投資者的,既然是利好,VAR值當(dāng)然應(yīng)該更小啦
