梁同學(xué)
2018-08-23 00:51階段測(cè)試第5題，請(qǐng)問(wèn)老師，根據(jù)這題的答案，SaR＝Expected surplus-σ(surplus)×Z(α)，而課堂上老師講的是如圖圈出來(lái)的，Surplus Value＝Expected surplus-σ(surplus)×Z(α)，SaR＝σ(surplus)×Z(α)。有點(diǎn)混亂，不知道哪個(gè)是對(duì)的，或者正確的公式是什么，請(qǐng)老師明確一下？這塊知識(shí)點(diǎn)講課的時(shí)候更改過(guò)，講義貌似說(shuō)也不對(duì)，所以我有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師詳細(xì)解說(shuō)一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-24 13:34
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同學(xué)你好，其實(shí)這兩個(gè)公式都是正確的，只不過(guò)我們?cè)诓恢纄xpected Value的時(shí)候，默認(rèn)為是0，所以就有了第二個(gè)公式。
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追問(wèn)
那Surplus value 和 SaR 有什么區(qū)別呢？
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追答
SaR其實(shí)就是對(duì)于surplus求個(gè)VAR值。
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