杜同學(xué)
2018-08-23 06:44如圖 對應(yīng)的理論叫什麼 美式的不帶紅利和帶紅利的公式是什麼 記得是個(gè)不等式
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-23 09:16
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同學(xué)你好,這是看漲看跌期權(quán)的平價(jià)定理。如果是美式期權(quán)的話,有紅利:S-K-D<=C-P<=S-Ke^-rt
沒有紅利:S-K<=C-P<=S-Ke^-rt,中間的那個(gè)符號(hào)表示小于等于號(hào)
