宋同學(xué)
2022-05-31 22:38請(qǐng)問，按照公式寫的是T-t，應(yīng)該是90-30，為什么板書是60/365？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-31 22:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，看到了你說的公式（遠(yuǎn)期合約估值知識(shí)點(diǎn)）中是一年360天
衍生品中如果沒有說明是Libor（單利）的情況下，默認(rèn)1年為365天
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
老師我想問的是這個(gè)公式的T-t
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追答
哈哈哈是這樣么，我的錯(cuò)，怪我哈
老師（可能是口算然后偷懶了）板書直接計(jì)算了，省略了“90-60”，直接寫了“60”，$15折現(xiàn)對(duì)應(yīng)60天（你理解的60天沒有問題） -
追問
公式是不是應(yīng)該寫成(T-t)/365?
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追答
嗯嗯，是的。因?yàn)镽f對(duì)應(yīng)的時(shí)間是“年”，也就是Rf是一個(gè)年利率，那么折現(xiàn)的時(shí)候相當(dāng)于考慮“折現(xiàn)時(shí)間段”占“一年365天的”幾分之幾
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