劉同學
2022-06-01 00:356. The index weighting that results in portfolio weights shifting away from securities that have increased in relative value toward securities that have fallen in relative value whenever the portfolio is rebalanced is most accurately described as: A. float-adjusted market-capitalization weighting. B. fundamental weighting. C. equal weighting. 為什么選擇B
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1個回答
Vicky助教
2022-06-01 10:56
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同學你好，
題干描述的是基本面加權的特征，contrarian-style反向效應
基本面加權是指給與市盈率、市凈率低，高股息率的這類股票更高的權重，這類通常屬于價值型股票，所以基本面加權有價值傾斜的效應。反向說的是當成分股中的價格上漲，那么原來市盈率低的變高。對于股價下降的這類股票，那么他的市盈率下降。那么再平衡之后，就是對權重進行調整，基于市盈率變低的給與更高的權重，市盈率變高的給與更低的權重。就是所謂“反向”
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