劉同學(xué)
2022-06-01 00:367. For portfolio managers of passive funds, market indexes are least useful as: A. proxies to measure systematic risk. B. benchmarks for portfolio performance attribution. C. tools to develop exchange-traded funds for non-accessible markets. 我選擇的是C，可是答案卻是B？
所屬：CFA Level I > Equity 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vicky助教
2022-06-01 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
指數(shù)可以用來作為投資組合業(yè)績歸因基準(zhǔn)。
比如基金經(jīng)理投資房地產(chǎn)和投資醫(yī)藥行業(yè)，和市場指數(shù)相比，哪個的回報更高。
但是本題基金經(jīng)理是作為一個被動投資，也就是說他就是投市場指數(shù)基金，那就沒什么可歸因的，因此無用。
0
0
0
0
