一同學(xué)
2018-08-23 14:22The measurement error in VaR due to sampling variation should be greater with:Fewer observations and a high confidence level(e.g. 99%) 老師您好！我想問一下為什么置信度水平越高越容易有偏差？置信度水平很高，區(qū)間也就很大，這樣包含正確的VaR值的可能性就會(huì)增加，為什么這里說更可能有誤？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-23 17:45
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同學(xué)你好，舉個(gè)例子，第一種情況如果我說明天的天氣有50%的可能是晴天（簡單一點(diǎn)，也可以說明天有50%是陰天或者下雨天）；第二種情況，我說明天100%下雨。這兩種情況，一般而言，那種情況更對(duì)，或者哪種情況更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤？顯然是第二種說法是更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。
這里50%、100%就可以理解為這里VaR的置信水平。置信水平越高，也就是話說的太絕對(duì)，越容易出現(xiàn)問題。
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