齊同學(xué)
2018-08-23 15:53老師請問 這道題第I句話為什是對的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-23 16:45
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同學(xué)你好，第一個(gè)錯(cuò)在對數(shù)正太分布的尾巴不夠厚，但是選項(xiàng)里面說了包含了重大損失，也就是說這個(gè)損失是厚尾的，所以不能用對數(shù)正態(tài)分布給他建模。
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回復(fù)：謝謝吳老師
