齊同學
2018-08-23 15:53老師請問 這道題第I句話為什是對的呢?操作風險本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設不成立呢?我門的操作風險圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎?
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1個回答
Cindy助教
2018-08-23 16:45
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同學你好,第一個錯在對數(shù)正太分布的尾巴不夠厚,但是選項里面說了包含了重大損失,也就是說這個損失是厚尾的,所以不能用對數(shù)正態(tài)分布給他建模。
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回復:謝謝吳老師
