Koala
2018-08-23 16:55請(qǐng)問為何在算DV01S時(shí)直接加總兩個(gè)swap的DV01,而不考慮兩個(gè)swap的權(quán)重?跟計(jì)算組合的MD的方法不同。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-23 17:22
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因?yàn)镈V01=-MD*P*△y,DV01已經(jīng)考慮價(jià)值了。所以不需要再組合價(jià)值×權(quán)重
