Eddie
2022-06-01 15:08老師，這個26題的公式，我記得老師有講過portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2還要乘以1和2的相關(guān)系數(shù)，但是有時候又不考慮相關(guān)系數(shù)。請問怎么辨別？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-02 01:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
無論什么情況，兩個資產(chǎn)做組合之后，求組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp，一定會考慮相關(guān)系數(shù)，只不過相關(guān)系數(shù)被“隱藏”了，原因來自公式：
ρ(A,B)=COV(A,B)/[σ(A)σ(B)]
或者
ρ(A,B)σ(A)σ(B)=COV(A,B)
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