開同學
2022-06-01 22:57請問這里S0為什么要折現(xiàn)？這兩個乘以對應的利率為什么是這樣的？
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1個回答
Adam助教
2022-06-02 09:08
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同學你好，不是的，這里不是折現(xiàn)哈
涉及匯率問題就把標的貨幣Aud看成某個有收益的商品。其利率就是收益。所以對于這個商品來說。價格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權價就是0.688usd.
歐式看跌期權下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對于S來說他有股利收益q，所以S自己以q做個調(diào)整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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